自2008年9月雷曼兄弟公司倒下后，全球銀行業(yè)一蹶不振的狀況迄今尚未得到根本扭轉(zhuǎn)，然而中國銀行[3.27 0.00%]業(yè)創(chuàng)造的增長速度，卻在最為暗淡的過去兩年里點(diǎn)亮了世界，受到國際社會(huì)矚目。

銀行凈利潤增長勢頭好

繼2008年大幅增長30.6%達(dá)到5834億元后，中國銀行業(yè)的凈利潤在2009年進(jìn)一步增至6684億元；盡管2010年數(shù)據(jù)尚未出爐，但今年前三季度，“工、農(nóng)、中、建、交”5家國有大型商業(yè)銀行凈利潤同比再增29.11%，中小股份制銀行增速則大多在30%以上。

令這個(gè)數(shù)據(jù)更具說服力的是，中國銀行業(yè)的不良貸款率逐年穩(wěn)步下降，已由2008年底的2.4%降至2009年底的1.58%；截至2010年第三季度末，除剛剛改制上市的農(nóng)行(不良貸款率為2.08%)外，各上市銀行的不良貸款率均低于1.3%。

與此同時(shí)，充足的撥備為中國銀行體系增添了保險(xiǎn)系數(shù)。中國銀行業(yè)的撥備覆蓋率由2008年的116.4%提高至2009年底的155%，而截至2010年第三季度末，16家上市銀行的平均撥備覆蓋率已高達(dá)232%……

至2010年，世界銀行500強(qiáng)中，中國已有18家躋身其中。5家國有大型控股銀行中，3家位居全球市值最大銀行之列；全球最賺錢的前5家銀行中，有3家來自中國；中國銀行業(yè)的利潤總額、利潤增長率、資本回報(bào)率在全球銀行業(yè)中名列第一。

中國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體制的變革及其水平的突飛猛進(jìn)，為銀行業(yè)的快速穩(wěn)健發(fā)展起到了至關(guān)重要的保駕護(hù)航作用。

關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

上世紀(jì)末亞洲金融[3.60 0.56%]危機(jī)后，中國銀行體系積累的風(fēng)險(xiǎn)在2004年前后的商業(yè)銀行改制過程中集中體現(xiàn)出來，國家為此動(dòng)用了相當(dāng)于國民收入20%的資金來處理銀行系統(tǒng)的壞賬風(fēng)險(xiǎn)。

正因?yàn)槿绱�，在通過數(shù)萬億元信貸防止經(jīng)濟(jì)下滑取得積極成效的同時(shí)，中國銀行業(yè)也開始更加關(guān)注宏觀系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。其中，地方政府融資平臺、房地產(chǎn)市場的風(fēng)險(xiǎn)集中度為首要關(guān)注點(diǎn)。伴隨著國家和監(jiān)管層密集出臺的各項(xiàng)防控措施，商業(yè)銀行建立了嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。

特別是進(jìn)入今年以來，對于銀行業(yè)面臨的房地產(chǎn)調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)以及地方政府融資平臺清理風(fēng)險(xiǎn)，無論監(jiān)管層還是商業(yè)銀行管理層都進(jìn)行了相當(dāng)細(xì)致的準(zhǔn)備和測算，包括多次壓力測試。盡管結(jié)果顯示風(fēng)險(xiǎn)可控，但各家商業(yè)銀行仍然保持高度警覺，一方面加強(qiáng)資金流動(dòng)監(jiān)管，及時(shí)調(diào)整授信策略；另一方面加強(qiáng)貸款集中度風(fēng)險(xiǎn)管理，建立科學(xué)的限額管理方法，防止貸款風(fēng)險(xiǎn)在某些地區(qū)、項(xiàng)目、客戶過度集中。

種種跡象表明，由關(guān)注微觀層面的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)向關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，正在加速推動(dòng)我國銀行業(yè)建立起防范和處理風(fēng)險(xiǎn)的體系制度。

重塑風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

2009年底，標(biāo)志著建行信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平升級的新一代非零售內(nèi)部評級系統(tǒng)正式上線運(yùn)行。作為這一系統(tǒng)的核心，個(gè)人住房貸款、個(gè)人消費(fèi)類貸款、信用卡的申請?jiān)u分卡的推廣使用，不僅實(shí)現(xiàn)了一定比例的自動(dòng)審批，大大提升了審批效率，更重要的是統(tǒng)一了風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)了客戶信用調(diào)整流程的優(yōu)化。目前，建行客戶信用調(diào)整所需的時(shí)間從原來的2至3個(gè)工作日縮短到幾分鐘。

類似的變革也同樣在其他大型銀行中積極推進(jìn)。以前，分支機(jī)構(gòu)總是喜歡以各種理由給客戶爭取下浮的貸款利率，而總行除了強(qiáng)制控制下浮比例之外，并沒有更好的辦法給予科學(xué)指導(dǎo)。自2009年交行開發(fā)了公司客戶貸款定價(jià)系統(tǒng)后，這種狀況得到了明顯改觀。現(xiàn)在，交行可以按照內(nèi)部評級結(jié)果精確測算每筆貸款的風(fēng)險(xiǎn)成本，從而確定貸款的最低定價(jià)。這不僅解決了上述問題，還使該行信貸收益與股東回報(bào)要求以及信用風(fēng)險(xiǎn)成本得以更好地匹配……

我們從5大國有銀行了解到，目前各行均成立了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門；構(gòu)建了完整的市場風(fēng)險(xiǎn)管理制度框架，制定了風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量方案、市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試方案、新產(chǎn)品審批等一系列管理辦法；開發(fā)了金融市場業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，從而切實(shí)提高了風(fēng)險(xiǎn)管理的主動(dòng)性和前瞻性，風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的效率大大提升。