[注冊薩摩亞公司]銀監(jiān)會近日要求政策性銀行及國有、股份制商業(yè)銀行在5月8日前上報同業(yè)敞口的風險管理情況。
一家上市股份制銀行金融市場部負責人對本報稱：“此舉可能是為下一步制定具體的同業(yè)業(yè)務規(guī)范摸底。”
另一名資深銀行業(yè)分析師則告訴本報：“在8號文出來之后，監(jiān)管部門對同業(yè)業(yè)務下手是遲早的事情�！�
但截至記者發(fā)稿，銀監(jiān)會新聞處相關人士對此不予置評。
摸底同業(yè)大額風險敞口
路透社昨日引述消息人士的話稱，這是銀監(jiān)會針對集中性風險的一次摸底，亦想了解中資銀行的同業(yè)大額風險敞口情況。
據記者了解，銀監(jiān)會此舉與巴塞爾委員會最新動向緊密相關。今年3月下旬，巴塞爾委員會公布了測量及控制大額風險敞口的監(jiān)管框架建議，包括銀行、證券、基金和信托等金融機構在內的同業(yè)風險敞口，被建議納入大額風險敞口限額約束范圍，要求最大單家同業(yè)敞口不得高于銀行一級資本（或核心一級資本）的25%。
在上述監(jiān)管框架建議中，巴塞爾委員會表示，此次金融危機帶來的一個關鍵教訓是，一家系統(tǒng)重要性金融機構的實質性損失，可以對其他系統(tǒng)重要性金融機構的償付能力造成影響，由此可能會對全球金融穩(wěn)定帶來潛在的災難性后果�；诖�，巴塞爾委員會認為，大額風險敞口框架這個工具可被用于緩和全球系統(tǒng)重要性銀行之間的風險傳染，由此支撐金融穩(wěn)定。
路透社報道稱，根據銀監(jiān)會要求，如我國監(jiān)管層同樣采用25%同業(yè)敞口上限，各家銀行要上報這項政策會對其業(yè)務經營造成哪些實質性的影響。
“目前同業(yè)敞口沒具體規(guī)定，對公則有嚴格規(guī)定。”上述股份制銀行人士稱�！渡虡I(yè)銀行法》第39條規(guī)定，“對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過百分之十”，而同業(yè)間交易一直不受到該項規(guī)定約束。
此前，根據今年起實施的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，銀監(jiān)會已經上調了商業(yè)銀行同業(yè)風險權重。其中，商業(yè)銀行對我國其他商業(yè)銀行債權的風險權重為25%，其中原始期限3個月以內（含）債權的風險權重為20%；對其他金融機構債權的風險權重統(tǒng)一為100%。
“銀監(jiān)會開展此次調查，應該是想了解主要銀行同業(yè)大額風險敞口情況，為接下來進一步規(guī)范同業(yè)業(yè)務鋪路�！鄙鲜龉煞葜沏y行人士說。
意料之中的整頓
一家上市銀行地方分行負責人向本報表示，[薩摩亞公司注冊]目前的同業(yè)業(yè)務已經超出了《商業(yè)銀行法》規(guī)定的范疇，諸如同業(yè)拆入，現在已經變得具有投資性。銀行向同業(yè)拆入資金，并不是因為自身頭寸不足，而是將拆入的資金再拆給更需要資金頭寸的銀行，從中賺取差價。
“這就使得銀行拆借變成了銀行的投資工具，并且規(guī)模越來越大；再加上拆借資金互相交錯，并不透明，所以潛在風險不小�！痹撊耸空f。
實際上，《商業(yè)銀行法》禁止利用拆入資金發(fā)放固定資產貸款或者用于投資。拆出資金限于交足存款準備金、留足備付金和歸還中國人民銀行到期貸款之后的閑置資金。拆入資金用于彌補票據結算、聯行匯差頭寸的不足和解決臨時性周轉資金的需要。
上述銀行業(yè)分析師對本報表示，對中小銀行而言，它們受資本約束和貸存比考核的影響更大，只能借同業(yè)等“創(chuàng)新”手段規(guī)避監(jiān)管，令其資產結構不斷同業(yè)化，所以許多中小銀行一直呼吁放松存貸比管制。
瑞銀證券數據顯示，2012年A股上市股份制銀行和城商行生息資產規(guī)模增速均達到25%，其中貸款增速分別為17%、21%，同業(yè)資產規(guī)模增長則分別高達47%、44%，貸款外生息資產特別是同業(yè)資產的大幅增長是推動規(guī)模增速維持較快水平的主要因素。
去年末以來，針對影子銀行業(yè)務，監(jiān)管部門采取一系列的規(guī)范舉措。尤其在3月下旬，銀監(jiān)會發(fā)布了《關于規(guī)范商業(yè)銀行理財業(yè)務投資運作有關問題的通知》（8號文），規(guī)定銀行資金池類業(yè)務的規(guī)模上限為理財產品余額的35%或總資產規(guī)模的4%（孰低），同時規(guī)定該類資金池業(yè)務需在2013 年底按自營貸款計量加權風險資產。
“8號文出來后，我們就認為收緊同業(yè)不會太遠了�！倍嗝麡I(yè)內人士稱。
申銀萬國銀行業(yè)分析師倪軍早前表示，8號文第八條規(guī)定，“商業(yè)銀行不得為非標準化債權資產或股權性資產融資提供任何直接或間接、顯性或隱性的擔�；蚧刭彸兄Z”，這是“表外舞劍（理財），意在表內（買入返售）”。
據倪軍分析，實際上，影子銀行最需要監(jiān)管的部分是藏在銀行同業(yè)資產項下（特別是買入返售資產下）的表內同業(yè)資產，這類資產名義上是買入返售同業(yè)資產，但通常都附帶給對手方隱性的回購承諾。
“銀監(jiān)會此次提到隱性回購承諾，為未來打擊同業(yè)資產埋下了伏筆�！蹦哕娬J為，如果部分銀行因為理財受限而將該類資產轉至同業(yè)項下，可能未來會招致銀監(jiān)會使用類似8號文的余額上限的方式對同業(yè)資產進行監(jiān)管，那么銀行的資產規(guī)�？赡軙M一步收縮。
在上周五發(fā)表的一份研究報告中，[薩摩亞注冊公司]倪軍并稱，下一步動作極有可能是對買入返售的基礎資產類別做出限制，控制銀行在同業(yè)項下買入非標資產的規(guī)模，或者通過占比來約束同業(yè)資產的快速擴張。
據倪軍測算，一旦采取余額上限方式收緊，大型銀行受到的影響較為微弱，而興業(yè)、民生、華夏、南京、寧波等銀行受影響較大，特別是興業(yè)，對資產規(guī)模的影響將達到21%。
